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吉洛期货日刊:9月24日量化策略

2019-09-23

期货日刊:9月24日量化策略


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  1今日关注品种:

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  2独家观点:

  【原油重心有望上移,EFS高位回落】来源:生意社

  穆迪:沙特迅速恢复产油量的能力将显示出其对破坏性冲击的韧性。沙特石油设施的袭击表明石油基础设施容易受到破坏,并可能对主权信用产生影响。俄罗斯能源部长诺瓦克:俄罗斯坚持完成欧佩克+减产协议。周三与沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹进行通话。自沙特阿美受袭以来,形势已经稳定。沙特没有减少石油出口量。目前油市较周一更加平静。没有作出改变全球石油减产协议的决定。沙特方面告知我们,他们设法提高其他油田的产量。对类似沙特袭击这样的事故感到担忧。

  【点评】:未来原油重心或将上移至60-70,提示在60-62附近逢低做多较做空是相对较优的。

  【商品期货午盘鲜果类下挫】来源:新浪财经

  新浪财经讯 9月23日,国内商品期货午盘开盘,鲜果类下挫,斯特罗曼主力合约中苹果(7544, -278.00, -3.55%)跌逾4%,红枣跌逾3%,苹果1910、1911合约跌停。进入秋季后,各类秋季水果陆续大量上市,且性价比优势仍存,叠加新果产量增产,苹果市场供应充足。

  【点评】:后续关注苹果需求变化情况。技术上,短期均线系统处于向下排列明显,鹈鹕险胜湖人操作上建议苹果主力逢高抛空为主。

  【9月23日铁矿石港口现货依然较小】来源:对冲投研

  铁矿石港口现货主流澳洲中品矿粉矿依然处于历史的低位,尤其是PB粉的港口现货库存依然较小,但是上周铁矿到港数据环比大幅度提升,澳洲巴西发运数据也较好;叠加螺纹期价的恶化,在上半年铁矿大幅上涨的驱动因素减弱后,铁矿跟随螺纹调整,回调弹性强于螺纹,近月和远月合约01-05合约月间价差同样有所收窄。澳洲巴西铁矿总发货量环比前周有所增加 ,环比增加89.7万吨,第三季度以来发运情况有所好转。澳洲铁矿发运量第三季度以来同比好于去年同期发运水平;上周环比增加81.3万吨;其中必和必拓和FMG发运下降,力拓在设备检修完成后发货提升。对于上周五市场传言的金布巴粉船运延后,必和必拓表示发运不受影响,会满足客户的需求。巴西发货上周环比增加8.4万吨,巴西发货情况目前逐步恢复至历年平均水平。

  【点评】:铁矿仍在需求的强劲,供应只是短暂波动,暂时看不到大幅度波动迹象。策略上建议坚持多矿空钢。 

  3中长期多空博弈:

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  4晚间重点数据:

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  5重点操作产品:

  【PTA】

  日内量化策略:

  和讯量化投资研究院-基石量化

  AI切入选择信号提示:

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  提示:仅供参考,风险自担,期货有风险入市需谨慎。

  【棉花】

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  和讯量化投资研究院-基石量化

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  提示:仅供参考,风险自担,期货有风险入市需谨慎。

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